متوسط التقلبات السعريه

[ابوألين]

السلام عليكم ،،،

مقدمة تفصيلية للفكرة وامل ان تنال استحسانكم



اساسات التحليل الفني :-

وهي المعطيات التكامليه لاستنتاج التحليل الفني والذي يساعد في اتخاذ قرار الشراء والبيع واقسامها :

1- المستويات السعريه الحاليه : وهي الاسعار الحاليه ( الراهنه ) قبل الاغلاق
2 - المستويات السعريه الماضيه : وهي الاسعار الماضيه ( السابقه ) والتي تجدث بعد الاغلاق



خطوات اتخاذ قرار الشراء والبيع :-

1- تحديد مناطق الشراء والبيع عن طريق احد ادوات التحليل الفني المبنية على بيانات المستويات السعريه الماضيه
2- اتخاذ قرار الشراء او البيع عن طريق وصول المستويات السعريه الحاليه لهذه المناطق



المتوسط السعري ومعطياته :-

وهو من اهم ادوات التحليل الفني المساعده والتي يعتمد على جميع المستويات السعريه المطلوبه السابقه وتوزيعها على عدد فترتها لاستخراج متوسط يحدد مناطق الشراء والبيع ، ومستويات الاسعار لهذه المتوسطات تنقسم الى قسمين :

1-مستويات سعريه ايجابيه : هي المستويات السعريه الثابته بسبب عدم تبدل المراكز من مستثمرين ( صانع سوق ) سابقين وتغير الاهداف واحيانا الاتجاه .

2- مستويات سعريه سلبيه : هي المستويات السعريه المتقلبه بسبب تبدل المراكز من مستثمرين ( صانع سوق ) سابقين وتغير الاهداف واحيانا الاتجاه .


انواع المتوسطات مزايها وعيوبها :-

ِأ - متوسط بطيء : وهو متوسط اسعار فترة طويله
مزاياه :
1- تحليل اسعار لفترة طويله
عيوبه :
1- بطيء الحركه في محاكاة السعرالحالي بسبب زيادة حدوث فروقات سعريه كبيره بين الاسعار المحدده .
2- زيادة احتمالية وجود مستويات اسعار سلبيه بسبب التقلبات السعريه وتبدل المراكزوالاهداف مما يزود ضعف مصداقيته


ب- متوسط سريع : وهو متوسط اسعار فترة قصيره
مزاياه :
1- سريع في محاكاة السعر الحالي بسبب قلة او عدم حدوث فروقات سعريه كبيره بين الاسعار المحدده
2- قلة احتمالية وجود مستويات اسعار سلبيه مما يزود مصداقيته
عيوبه :
1- تحليل اسعار لفتره قصيره

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملخص المقدمة :

محاولة ايجاد متوسط يجمع المزايا ويتلافى العيوب المذكورة

تعريف
متوسط التقلبات السعريه : وهو متوسط متوسطات تراكميه سابقه لنفس الفترة والمستوى السعري لاخر شمعه


سأبداء بمكونات المؤشر وشرحها :

نوع المتوسط : بسيط اواسي او....
المستوى : افتتاح اعلى ادنى اغلاق
فترة المتوسط : فترة المتوسطات التراكميه
عدد المتوسطات : عدد المتوسطات التي يحسب متوسطها مع العلم اضافة المستوى الاخير للشمعه التي اغلقت ضمن حساب المتوسط

مثال :-

نوع المتوسط : بسيط
المستوى : اغلاق
فترة المتوسط : 10
عدد المتوسطات : 190


طريقة المعادلة :

يكون مجموع اغلاق اخر 190 متوسط بسيط اغلاق + سعر اغلاق الشمعه الاخيره / 191

اصبح لدينا متوسط 20 لفترة 200 شمعه لان 10+190 = 200 شمعه بمعنى كأننا حسبنا متوسط 200 لاكن يتحدث في التغيرات لكل 10 شمعات


ملاحظه لو كان مستوى المتوسط المحدد الاعلى سيكون السعر الذي يضاف في حساب المتوسطات اعلى سعر لاخر شمعه اغلقت



سبب اضافة المستوى السعر لاخر شمعه في حساب المتوسط لزيادة محاكاة السعر الحالي وزيادة سرعة التأثر في تغيراته

[ابوألين]

السلام عليكم ،،،

مقدمة تفصيلية للفكرة وامل ان تنال استحسانكم



اساسات التحليل الفني :-

وهي المعطيات التكامليه لاستنتاج التحليل الفني والذي يساعد في اتخاذ قرار الشراء والبيع واقسامها :

1- المستويات السعريه الحاليه : وهي الاسعار الحاليه ( الراهنه ) قبل الاغلاق
2 - المستويات السعريه الماضيه : وهي الاسعار الماضيه ( السابقه ) والتي تجدث بعد الاغلاق



خطوات اتخاذ قرار الشراء والبيع :-

1- تحديد مناطق الشراء والبيع عن طريق احد ادوات التحليل الفني المبنية على بيانات المستويات السعريه الماضيه
2- اتخاذ قرار الشراء او البيع عن طريق وصول المستويات السعريه الحاليه لهذه المناطق



المتوسط السعري ومعطياته :-

وهو من اهم ادوات التحليل الفني المساعده والتي يعتمد على جميع المستويات السعريه المطلوبه السابقه وتوزيعها على عدد فترتها لاستخراج متوسط يحدد مناطق الشراء والبيع ، ومستويات الاسعار لهذه المتوسطات تنقسم الى قسمين :

1-مستويات سعريه ايجابيه : هي المستويات السعريه الثابته بسبب عدم تبدل المراكز من مستثمرين ( صانع سوق ) سابقين وتغير الاهداف واحيانا الاتجاه .

2- مستويات سعريه سلبيه : هي المستويات السعريه المتقلبه بسبب تبدل المراكز من مستثمرين ( صانع سوق ) سابقين وتغير الاهداف واحيانا الاتجاه .


انواع المتوسطات مزايها وعيوبها :-

ِأ - متوسط بطيء : وهو متوسط اسعار فترة طويله
مزاياه :
1- تحليل اسعار لفترة طويله
عيوبه :
1- بطيء الحركه في محاكاة السعرالحالي بسبب زيادة حدوث فروقات سعريه كبيره بين الاسعار المحدده .
2- زيادة احتمالية وجود مستويات اسعار سلبيه بسبب التقلبات السعريه وتبدل المراكزوالاهداف مما يزود ضعف مصداقيته


ب- متوسط سريع : وهو متوسط اسعار فترة قصيره
مزاياه :
1- سريع في محاكاة السعر الحالي بسبب قلة او عدم حدوث فروقات سعريه كبيره بين الاسعار المحدده
2- قلة احتمالية وجود مستويات اسعار سلبيه مما يزود مصداقيته
عيوبه :
1- تحليل اسعار لفتره قصيره

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملخص المقدمة :

محاولة ايجاد متوسط يجمع المزايا ويتلافى العيوب المذكورة

تعريف
متوسط التقلبات السعريه : وهو متوسط متوسطات تراكميه سابقه لنفس الفترة والمستوى السعري لاخر شمعه


سأبداء بمكونات المؤشر وشرحها :

نوع المتوسط : بسيط اواسي او....
المستوى : افتتاح اعلى ادنى اغلاق
فترة المتوسط : فترة المتوسطات التراكميه
عدد المتوسطات : عدد المتوسطات التي يحسب متوسطها مع العلم اضافة المستوى الاخير للشمعه التي اغلقت ضمن حساب المتوسط

مثال :-

نوع المتوسط : بسيط
المستوى : اغلاق
فترة المتوسط : 10
عدد المتوسطات : 190


طريقة المعادلة :

يكون مجموع اغلاق اخر 190 متوسط بسيط اغلاق + سعر اغلاق الشمعه الاخيره / 191

اصبح لدينا متوسط 20 لفترة 200 شمعه لان 10+190 = 200 شمعه بمعنى كأننا حسبنا متوسط 200 لاكن يتحدث في التغيرات لكل 10 شمعات


ملاحظه لو كان مستوى المتوسط المحدد الاعلى سيكون السعر الذي يضاف في حساب المتوسطات اعلى سعر لاخر شمعه اغلقت



سبب اضافة المستوى السعر لاخر شمعه في حساب المتوسط لزيادة محاكاة السعر الحالي وزيادة سرعة التأثر في تغيراته





مثال توضيحي لحساب المتوسط التكاملي :

نوع المتوسط. : بسيط
المستوى. : اغلاق
الفتره. : 10
عدد المتوسطات : 3

سيحسب لي متوسط 10 لاخر شمعه ومتوسط 10 للشمعه التي تسبقها ومتوسط 10 للشمعه التي تسبق السابقه بمعنى متوسطات متداخله الشموع وتقسم على 3 ويضاف لهذا المتوسط الجديد سعر اغلاق اخر شمعه ويقسم على 2 ( اضافة المستوى للمتوسطات في حساب المتوسط خياري لاكن ذكرته لكي يجعل المتوسط اكثر محاكاة للتغيرات السعريه الحديثه

وممكن تبديل خيار عدد المتوسطات بالفتره القصوى
وتصبح الخيارات كالتالي :

نوع المتوسط : بسيط
الفتره. : 10
المستوى. : اغلاق
الفترة القصوى. : 200

اذا يحسب متوسط 10 لكل شمعه حتى يصل اخر متوسط 10 للفتره 200 بمعنى حسب المؤشر 191 متوسط 10 متداخله البيانات السعريه والتي هي عباره عن الفتره القصوى 200 شمعه وتجمع هذي المتوسطات وتقسم على 191 لاخراج متوسطها ويضاف للمتوسط الجديد سعر اغلاق اخر شمعه ويقسم على 2 ويخرج لنا المتوسط لنهائي

لماذا حسب 191 متوسط ؟
191 متوسط عباره عن الفترة القصوى 200 + اخر شمعه حسب متوسطها - الفترة 10 توقف حساب المتوسطات بسبب تحديدالفترة القصوى والتي يتوقف عندها حساب اخر متوسط

[ابوألين]

في المثال لماذا اخرجنا متوسط المتوسطات وبعدها اضفنا لهم سعر اغلاق اخر شمعه وقسمناها على على 2 لاخراج المتوسط النهائي ولم نجمعهم مع بعض منذ البدايه واخرجنا متوسطهم مرة واحد وليس مرتين ؟

لان الهدف من ادخال المستوى السعري الاخير اغلاق او غيره حسب التحديد هو توزيع الثقل بين البيانات التاريخيه والحاليه لجعل المتوسط النهائي اكثر محاكاة للتغيرات اللحظيه

وطريقه اخرى :
اخراج متوسط المتوسطات + اخر متوسط والذي كان من ضمن المتوسطات / 2 = المتوسط النهائي

[ابوألين]

في المثال لماذا اخرجنا متوسط المتوسطات وبعدها اضفنا لهم سعر اغلاق اخر شمعه وقسمناها على على 2 لاخراج المتوسط النهائي ولم نجمعهم مع بعض منذ البدايه واخرجنا متوسطهم مرة واحد وليس مرتين ؟

لان الهدف من ادخال المستوى السعري الاخير اغلاق او غيره حسب التحديد هو توزيع الثقل بين البيانات التاريخيه والحاليه لجعل المتوسط النهائي اكثر محاكاة للتغيرات اللحظيه

وطريقه اخرى :
اخراج متوسط المتوسطات + اخر متوسط والذي كان من ضمن المتوسطات / 2 = المتوسط النهائي

السلام عليكم اعتذر عن رفع الموضوع لاكن رفعه بسبب اعتقادي لعدم وضوح الفكرة او عدم وصول جدوى هدفها الذي اتوقعه باذن الله ، وسأضع شرح الفكرة على شكل اسئلة واجوبه ومثال اخر الموضوع . مع طلب تغير اسم المؤشر الى ( متوسط التقلبات السعريه ) وذلك لتوضيح الفكرة اكثر

بسم الله نبداء

1- ماهي فكرة مؤشر متوسط التقلبات السعريه ؟
ج- هي عباره عن متوسط لمتوسطات سابقه لنفس عدد الفترة ، بمعنى تحديد فترة متوسط وتحديد عدد المتوسطات لهذا المتوسط للشموع السابقه واخراج متوسطها .

2- لماذا اسميته بمتوسط التقلبات السعريه ؟
ج - لان السعر يتاثر بصناع السوق واصحاب السيوله القويه بحسب اهدافهم ففي المتوسط العادي قد يتخلله دخول وخروج صناع سوق في نفس فترة المتوسط بالتالي سيكون تحركه متقلب الاتجاه والاشارات بسبب حساب مستويات سعريه يتخللها تغير هدف السهم وفي هذا المتوسط يجمع جميع المتوسطات مع كل اغلاق شمعه فتتداخل القرائات جميعها من دخول وخروج السيوله وايضا القابات السعريه ويخرج متوسطها الذي يعتبر مقياس للقوة المسيطره خلال الفترة الكامله لجميع المتوسطات ثابتة الفترة بدليل ان المتوسط قد يعاكس اتجاه السعر كثيرا بحسب متوسط المتوسطات المتداخله هنا اصبح هذا المتوسط يعالج مشكلة حساب الاهداف السعريه المتقلبه بحسب ثقلها .

3- مكونات المؤشر وشرح كل مكون :-
نوع المتوسط. : بسيط ، اسي ، الى اخره ...
مستوى المتوسط: افتتاح ، اعلى ، ادنى ، اغلاق
فترة المتوسط : عدد فترة المتوسط
فترة المتوسطات : عدد المتوسطات المراد متوسطها

مثال :-
نوع المتوسط : بسيط
المستوى : اغلاق
فترة المتوسط : 10
فترة المتوسطات. : 15

اذا سيحسب المؤشر متوسط بسيط لفترة 10 لاخر 15 شمعه سابقه بحيث اول متوسط تكون بداية فترته الشمعه 1 لفترة 15 و شمعه رقم 15 هي الشمعه الاخيرة التي اغلقت
اذا استنتجنا التالي :
عدد المتوسطات المتداخله فترة 10 لفترة 15 شمعه سابقه كالتالي :
الفترة الكامله لحساب المتوسطات 15 - اخر متوسط وفترته 10 شمعات + 1 وهي اخر شمعه اغلقت والتي رقمها 15 = 6 متوسطات

اذا متوسط التقلبات السعريه = مجموع 6 متوسطات / عدد المتوسطات 6

اذا جميع عدد مستويات السعريه لحساب متوسط التقلبات السعريه = فترة المتوسط 10 ضرب عدد المتوسطات 6 = 60 مستوى سعري لفترة 15 شمعه

اذا بهذه المعادله سيصبح متوسط التقلبات السعريه اقل من المتوسطات العاديه في الانحرافات القويه واكثر من المتوسطات العاديه من ناحية معاكسته لاتجاه السعر ( هدف المؤشر ) بسبب تأثير ثقل المتوسطات فيما بينها

مقترح اضافي للمعادله لزيادة محاكاة المتوسط للسعر الحالي بالتأثر بالبيانات الحاليه :-
يكون متوسط التقلبات السعريه المقترح بعد اخراج متوسط المتوسطات + اخر متوسط منهم والذي رقمه 6 / 2

وذلك لاضافة احدث حركة حصلت للسعر في التأثير على المتوسط النهائي

[samizhraldeen]

موضوع جميل هو لو تم وجود متوسط صح للسعر يمكننا ان نتجاوز مشكلة الكسر الكاذب للمتوسطات

[ابوألين]

موضوع جميل هو لو تم وجود متوسط صح للسعر يمكننا ان نتجاوز مشكلة الكسر الكاذب للمتوسطات

مشاكل المتوسط العادي :
1- كسر او اختراق كاذب مفتعل من صانع السوق
2- تبدل المراكز بخروج ودخول صناع سوق مختلفين الاهداف خلال فترة المتوسط مما يجعل اشارته غير ثابته
3- الفجوات السعريه ( القابات) والتي حدثت خلال فترة المتوسط وقياسه ضمن نطاق واحد
4- صعوبة اتخاذ قرار الدخول او الخروج للمتوسط الفترة الطويله بسبب تحميل بيانات سعريه كبيره على التحرك الحالي
5- خطورة اتخاذ قرار الدخول او الخروج عن طريق قرائات تعتمد على المتوسطات الفترة القليله بسبب عدم تاثره بالبيانات السعريه القديمه والتي يتواجد فيها اصحاب قرار

كيف يتم معالجة هذه المشاكل ؟
بايجاد متوسط يجمع مابين البيانات السعريه لفترة طويله و البيانات السعريه الحاليه لفترة قصيره والقريبه من السعر الحالي